Stratégies doptions baissières. Menu principal

Infographie: Les stratégies haussières et baissières avec les options | Finobuzz

Le trader peut également prévoir la hauteur du cours de l'action et le laps de temps dans lequel le rallye peut se produire afin de sélectionner la stratégie de trading optimale pour acheter une option haussière.

Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement baisser fortement. Pour profiter au maximum du thêta négatif, une option call en dehors de la monnaie est émise. Les résultats affichés dans le présent exemple fictif sont hors frais de transaction. Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement augmenter fortement. Option call couverte covered call Anticipez une hausse limitée de la valeur sous-jacente avec une option call couverte.

La plus optimiste des stratégies de trading d'options, utilisée par la plupart des traders d'options, consiste simplement à acheter une option d'achat. Le marché est toujours en mouvement.

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C'est au trader de déterminer quelle stratégie convient aux marchés pour cette période. Les traders d'options modérément haussiers fixent généralement un prix cible pour la course haussière et utilisent des spreads haussiers pour réduire les coûts ou éliminer complètement le risque.

Le marché des options, partie 3

Il existe des options de trading à stratégies doptions baissières limité en utilisant la stratégie appropriée. Bien que le profit stratégies doptions baissières soit plafonné pour certaines de ces stratégies, elles coûtent généralement moins cher à employer pour un montant nominal d'exposition donné.

Le put spread, appelé aussi écart baissier, est une stratégie qui combine L'achat D'option De Vente - Achat De Put et La Vente D'option De Vente - Vente De Putportant sur le même sous-jacent, ayant même maturité, et qui ne diffèrent que par les prix d'exercice, les strikes. Un trader avoir une perspective baissière sur un actif, mais limitée.

Il existe des options qui ont un potentiel illimité vers le haut ou vers le bas avec un risque limité si elles sont effectuées correctement. Le spread d'achat haussier et le spread bull put sont des exemples courants de stratégies modérément haussières.

Le put spread : une première approche

Les stratégies de trading légèrement haussières sont des options qui rapportent de l'argent tant que le prix de l'actif sous-jacent ne diminue pas jusqu'au prix d'exercice à la date d'expiration de l'option. Ces stratégies peuvent également fournir une protection contre les baisses.

Les stratégies complexes Stratégies à base d'écarts Un écart, ou "spread" dans la terminologie anglo-saxonne en usage sur les marchés, est une combinaison constituée par l'achat d'une ou plusieurs options et de la vente simultanément d'une ou plusieurs options.

La rédaction d' appels couverts hors du cours est un bon exemple d'une telle stratégie. L'acheteur de l'appel couvert paie une prime pour l'option d'achat, au prix d'exercice plutôt qu'au prix du marchéles actifs que vous possédez déjà.

stratégies doptions baissières

C'est ainsi que les traders couvrent une action qu'ils possèdent quand elle les a contrariés pendant un certain temps. Stratégies baissières Des stratégies d'options baissières sont utilisées lorsque le trader d'options s'attend à ce que le cours stratégies doptions baissières l'action sous-jacent baisse. Il est nécessaire d'évaluer à quel point le cours de l'action peut descendre et le laps de temps dans lequel la baisse se produira afin de sélectionner la stratégie de trading optimale.

Cela nécessite un compte sur marge. La stratégie de trading d'options la plus baissière est la simple stratégie d'achat ou de vente de vente utilisée par la plupart des traders d'options. Le marché peut faire de fortes baisses. Les traders d'options modérément baissiers fixent généralement un prix cible pour la baisse attendue et utilisent des spreads baissiers pour réduire les coûts. Cette stratégie a un potentiel de profit limité, mais réduit considérablement le risque lorsqu'elle est effectuée correctement.

stratégies doptions baissières

Le spread baissier et le spread baissier sont des exemples courants de stratégies modérément baissières. Les stratégies de trading légèrement baissières sont des stratégies d'options qui rapportent de l'argent tant que l'actif sous-jacent n'atteint pas le prix d'exercice à la date d'expiration des options. Cependant, vous pouvez ajouter plus d'options à la position actuelle et passer à une position plus avancée qui repose sur Time Decay "Theta".

stratégies doptions baissières

Ces stratégies peuvent également fournir une petite protection à la hausse. En général, les stratégies baissières rapportent des bénéfices avec moins de risque de perte.

Stratégie optionnelle — Wikipédia

Stratégies neutres ou non directionnelles Des stratégies neutres dans le trading d'options sont utilisées lorsque le trader d'options ne sait pas si le prix de l'actif sous-jacent augmentera ou baissera. Aussi connues sous le nom de stratégies non directionnelles, elles sont ainsi nommées car le potentiel de profit ne dépend pas du fait que le prix sous-jacent augmentera ou diminuera.

Au contraire, la bonne stratégie neutre à employer dépend de la volatilité attendue du cours de l'action sous-jacente.

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Des exemples de stratégies neutres sont: Guts - acheter long gut ou vendre short gut une paire d'ITM dans la monnaie de vente et d'achat par rapport à un étranglement où les options de vente et d'achat OTM sont négociées ; Butterfly - une stratégie d'options neutre combinant des spreads haussiers et baissiers.

Les longs spreads papillon où gagner de largent supplémentaire quatre contrats d'option avec la même expiration mais trois prix d'exercice différents pour créer une gamme de prix dont la stratégie peut profiter.

Stratégie optionnelle

Straddle - une stratégie d'options dans laquelle l'investisseur détient une position à la fois sur un call et un put avec le même prix d'exercice et la même date d'expiration, payant les deux primes long straddle Strangle - où vous achetez un put en dessous du stock et un call au-dessus du stock, avec un profit si le stock se déplace en dehors de l'un ou l'autre des prix d'exercice long strangle.

Inversion du risque - simule le mouvement d'un sous-jacent, donc parfois on parle de positions courtes synthétiques ou synthétiques en fonction de la position que vous vendez; Collier - acheter le sous-jacent puis acheter simultanément une option de vente en dessous du prix actuel plancher et vendre une option d'achat au-dessus du prix actuel plafond ; Clôture - acheter le sous-jacent puis acheter simultanément des options de chaque côté stratégies doptions baissières prix pour limiter la gamme de rendements possibles; Iron Butterfly - vendez deux spreads verticaux de crédit qui se chevauchent, mais l'un des verticaux est du côté de l'appel et l'autre du côté du put; Iron condor - l'achat simultané d'un stratégies doptions baissières spread et d'un call spread avec la même expiration et quatre grèves différentes.

Un condor de fer peut être considéré comme la vente d'un étranglement au lieu d'acheter et aussi de limiter votre risque à la fois du côté de l'appel et du côté du put en construisant un spread vertical de bull put et un spread vertical de call bear; Jade Lizard - un spread vertical haussier créé à l'aide d'options d'achat, avec l'ajout d'une option de vente vendue à un prix d'exercice inférieur aux prix d'exercice de l'écart d'achat dans le même cycle d'expiration; Spread calendaire stratégies doptions baissières l'achat d'une option en un mois et la vente simultanée d'une option au même prix d'exercice et sous-jacent au cours d'un mois précédent, pour un débit.

Haussier sur la volatilité Stratégies de trading neutres qui sont optimistes sur le profit de la volatilité lorsque le cours de l'action sous-jacente subit de grands mouvements à la hausse ou à la baisse.

Strip Options: Une stratégie baissière Market Neutral - Commerce

Stratégies doptions baissières comprennent le long cavalierle long étranglementle long condor Iron Condorle long papillon et le long calendrier. Baisse de la volatilité Stratégies de trading neutres qui sont baissières sur le profit de la volatilité lorsque le cours de l'action sous-jacente subit peu ou pas de mouvement.

Ces stratégies incluent le short straddlele short stranglele ratio spreadsle short condor, le short butterfly et le short calendar.

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