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Liste du programme de cotation en cents La volatilité implicite représente la volatilité des rendements du prix de l'actif sous option, calculée par itérations. La volatilité implicite est un indicateur utile pour l'investisseur puisqu'elle correspond à la volatilité anticipée par les participants du marché pour la durée de vie de l'option et transparaît dans la prime de l'option.

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Notez que plus la volatilité implicite est élevée, plus la prime de l'option est élevée et vice versa. L'investisseur peut ainsi comparer la volatilité implicite à la volatilité historique de l'actif sous-jacent, et se forger sa propre opinion de la volatilité à venir pour l'aider à implanter la stratégie sur options qu'il juge optimale.

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Nous avons appliqué ce modèle à des options américaines dont les primes sont souvent supérieures aux primes d'options européennes. La volatilité calculée surestime généralement la volatilité implicite. La volatilité implicite peut aussi être obtenue à partir du Calculateur de volatilité implicite intégré au Calculateur d'options disponible dans les outils de négociation en ligne.

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Mise en garde : Les valeurs de la volatilité implicite sont fournies sur une base indicative seulement et ne représentent qu'une approximation de la véritable volatilité implicite.

Ces valeurs sont fournies à titre d'illustration et ne doivent en aucun cas être utilisées programme de calcul doptions fondement pour implanter des stratégies sur option ni investir dans les options et les titres sous-jacents aux options.

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